2016年一季度企业年金投资收益率

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平安养老保险股份有限公司企业年金基金投资管理情况2016年1季度


一、2016年1季度投资管理基本情况

期末组合数(个)

期末组合资产净值
(万元)

本季投资收益
(万元)

本年累计投资收益(万元)

509

13,593,613.43

-100,648.02

-100,648.02

注:1.该表所取样本为期末管理的全部投资组合。

2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

二、2016年1季度投资管理收益率

机构名称

计划
类型

组合类型

样本组合数
(个)

样本组合期末
资产净值(万元)

本年以来加权
平均收益率(%)

平安养老 保险股份 有限公司

单一 计划

固定收益类

202

3,669,173.79

0.99%

含权益类

256

7,280,840.21

-1.74%

集合 计划

固定收益类

8

1,210,654.95

1.52%

含权益类

19

1,209,768.69

-2.34%

其他计划

固定收益类

3

74,711.40

1.66%

含权益类

2

28,831.65

-2.73%

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

2.其他计划包括过渡计划和准集合计划。

3.计算样本为2016年1月1日以前正式运作的投资组合,包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。

4. 加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

三、2016年1季度投资组合收益率分布情况

收益率(R)区间

组合数(个)

期末资产规模(万元)

R≥2%

 2

 8,274.98

2%﹥R≥0%

 238

 5,341,933.09

0%﹥R≥-2%

 120

 3,629,369.18

-2%﹥R≥-4%

 121

 4,135,731.80

-4%﹥R≥-6%

 9

 358,671.62

R<-6%

 -

 -  

合计

 490

 13,473,980.68

注:1.样本为2016年1月1日以前正式运作的投资组合,包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。

2.组合数和期末资产规模是指收益率在该区间的组合个数和这些组合期末资产之和。组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

3.收益率区间以人社部基金监督司提供的每个季度组合收益率分布表为准,收益区间不固化,根据当期全国企业年金组合收益整体分布情况进行划分,一般分为5-6档。每个季度上报数据时,此表暂不填报。

平安养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况2016年1季度


一、2016年1季度集合计划基本情况表

序号

计划登记号

计划名称

期末企业数(个)

期末职工人数(人)

期末资产金额(万元)

设立组合数(个)

本期投资收益(万元)

本年累计投资收益(万元)

1

99JH20110003

平安相伴今生企业年金集合计划

1,237

222,392

819,113.07

7

1,854.94

1,854.94

2

99JH20110004

平安阳光人生企业年金集合计划

732

27,841

69,708.70

5

-91.82

-91.82

3

99JH20110005

平安美好人生企业年金集合计划

534

48,047

135,037.80

6

127.27

127.27

4

99JH20110006

平安养颐人生企业年金集合计划

547

77,798

169,853.50

7

502.28

502.28

5

99JH20110007

平安精致人生企业年金集合计划

690

89,722

215,989.78

6

338.84

338.84

6

99JH20110008

平安丰沃人生企业年金集合计划

581

89,356

327,180.42

6

-678.02

-678.02

7

99JH20120041

平安锦绣人生企业年金集合计划

121

23,334

47,274.18

5

-1,229.97

-1,229.97

8

99JH20120042

平安美满人生企业年金集合计划

305

54,410

196,635.64

6

-1,284.68

-1,284.68

9

99JH20130046

平安深圳企业年金集合计划

896

81,002

508,034.57

2

-10,879.39

-10,879.39

合计

——

——

5,643

713,902

2,488,827.65

50

-11,340.55

-11,340.55

注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。

2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费交易费用利息支出其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。

二、2016年1季度集合计划组合明细表

序号

计划登记号

计划名称

组合序号

组合名称

组合类型

组合代码

投资管理人名称

组合期末资产净值(万元)

本年以来投资收益率(%)

1

99JH20110003

平安相伴今生企业年金集合计划

1

省心收益

固定收益类

440103

平安养老保险股份有限公司

490,618.41

1.79

2

安心回报

含权益类

440003

平安养老保险股份有限公司

246,254.30

-2.14

3

信心进取1

含权益类

440020

平安养老保险股份有限公司

7,680.80

-0.92

4

舒心平衡

含权益类

440100

平安养老保险股份有限公司

46,902.81

-2.98

5

信心进取4

含权益类

520466

中国人寿养老保险股份有限公司

2,224.47

0.31

6

信心进取2

含权益类

嘉实基金管理有限公司

7

信心进取3

含权益类

中信证券股份有限公司

2

99JH20110004

平安阳光人生企业年金集合计划

1

省心收益

固定收益类

440014

平安养老保险股份有限公司

52,505.80

1.21

2

舒心平衡

含权益类

440015

平安养老保险股份有限公司

15,575.43

-4.39

3

安心回报

含权益类

平安养老保险股份有限公司

4

信心进取2

含权益类

华泰资产管理公司

5

信心进取1

含权益类

平安养老保险股份有限公司

3

99JH20110005

平安美好人生企业年金集合计划

1

省心收益

固定收益类

440076

平安养老保险股份有限公司

105,001.40

1.30

2

信心进取1

含权益类

440088

平安养老保险股份有限公司

2,396.69

-2.85

3

舒心平衡

含权益类

440070

平安养老保险股份有限公司

24,179.43

-3.11

4

安心回报

含权益类

平安养老保险股份有限公司

5

信心进取2

含权益类

 

海富通基金管理有限公司

6

信心进取3

含权益类

中国人寿养老保险股份有限公司

4

99JH20110006

平安养颐人生企业年金集合计划

1

省心收益

固定收益类

440139

平安养老保险股份有限公司

120,362.11

1.35

2

信心进取

含权益类

440138

平安养老保险股份有限公司

7,828.27

-1.02

3

舒心平衡

含权益类

440140

平安养老保险股份有限公司

38,135.13

-2.76

4
安心回报
含权益类
平安养老保险股份有限公司
5
信心进取2
含权益类
华夏基金管理有限公司
6
信心进取3
含权益类
国泰基金管理有限公司
7
信心进取4
含权益类
工银瑞信基金管理有限公司

5

99JH20110007

平安精致人生企业年金集合计划

1

省心收益

固定收益类

440073

平安养老保险股份有限公司

161,897.46

1.35

2

信心进取1

含权益类

440086

平安养老保险股份有限公司

11,795.59

-1.80

3

舒心平衡

含权益类

440077

平安养老保险股份有限公司

35,271.17

-4.44

4

安心回报

含权益类

平安养老保险股份有限公司

5

信心进取2

含权益类

银华基金管理有限公司

6

信心进取3

含权益类

博时基金管理有限公司

6

99JH20110008

平安丰沃人生企业年金集合计划

1

省心收益

固定收益类

440001

平安养老保险股份有限公司

166,830.39

1.23

2

舒心平衡

含权益类

440002

平安养老保险股份有限公司

127,148.73

-1.86

3

信心进取1

含权益类

440018

平安养老保险股份有限公司

4,659.98

-0.58

4

安心回报

含权益类

440304

平安养老保险股份有限公司

18,100.81

-1.50

5

信心进取2

含权益类

易方达基金管理有限公司

6

信心进取3

含权益类

 

中国人保资产管理股份有限公司

7

99JH20120041

平安锦绣人生企业年金集合计划

1

债券增强

含权益类

410024

中信证券股份有限公司

3,924.88

-1.35

2

稳健保值

含权益类

410023

中信证券股份有限公司

3,073.34

-3.87

3

安心回报

含权益类

440348

平安养老保险股份有限公司

38,648.88

-2.95

4

信心进取

含权益类

平安养老保险股份有限公司

5

稳健成长

含权益类

华泰资产管理公司

8

99JH20120042

平安美满人生企业年金集合计划

1

省心收益

固定收益类

440012

平安养老保险股份有限公司

108,259.26

1.46

2

信心进取1

含权益类

440013

平安养老保险股份有限公司

12,601.20

-1.24

3

舒心平衡

含权益类

440011

平安养老保险股份有限公司

70,946.83

-3.80

4

安心回报

含权益类

平安养老保险股份有限公司

5

信心进取2

含权益类

中国人保资产管理股份有限公司

6

信心进取3

含权益类

国泰基金管理有限公司

9

99JH20130046

平安深圳企业年金集合计划

1

深圳企业年金集合计划投资组合

含权益类

440419

平安养老保险股份有限公司

495,681.39

-2.08

2

省心收益-平安深圳企业年金集合计划投资组合

固定收益类

440513

平安养老保险股份有限公司

3,634.60

 

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

2. 本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。

对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。

(1)分红情况

期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值 /期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值 / (期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额))* ... *(期末单位净值 /(期内第n次分红前一天单位净值- 第n次单位份额分红金额))- 1

其中,单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额

(2)净值归一情况

期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数)/ 期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数)/ 期内第1次归一当天单位净值)* ... * (期末单位净值 /期内第n次归一当天单位净值) - 1

其中,净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额

(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。

3.本年以来投资收益空缺的为2016年1月1日及以后正式运作的组合。

三、2016年1季度集合计划分组合类型收益情况表

序号

计划登记号

计划名称

组合类型

样本组合数(个)

样本组合期末资产净值
(万元)

本年以来加权平均收益率
(%)

1

99JH20110003

平安相伴今生企业年金集合计划

固定收益类

1

490,618.41

1.79

含权益类

4

303,062.38

-2.21

 

综合

5

793,680.78

0.25

2

99JH20110004

平安阳光人生企业年金集合计划

固定收益类

1

52,505.80

1.21

含权益类

1

15,575.43

-4.39

 

综合

2

68,081.23

-0.11

3

99JH20110005

平安美好人生企业年金集合计划

固定收益类

1

105,001.40

1.30

含权益类

2

26,576.12

-3.09

 

综合

3

131,577.52

0.26

4

99JH20110006

平安养颐人生企业年金集合计划

固定收益类

1

120,362.11

1.35

含权益类

2

45,963.41

-2.48

 

综合

3

166,325.51

0.27

5

99JH20110007

平安精致人生企业年金集合计划

固定收益类

1

161,897.46

1.35

含权益类

2

47,066.76

-3.78

 

综合

3

208,964.21

0.17

6

99JH20110008

平安丰沃人生企业年金集合计划

固定收益类

1

166,830.39

1.23

含权益类

3

149,909.52

-1.78

 

综合

4

316,739.91

-0.21

7

99JH20120041

平安锦绣人生企业年金集合计划

固定收益类

0

0.00

0.00

含权益类

3

45,647.10

-2.87

 

综合

3

45,647.10

-2.87

8

99JH20120042

平安美满人生企业年金集合计划

固定收益类

1

108,259.26

1.46

含权益类

2

83,548.04

-3.42

 

综合

3

191,807.29

-0.68

9

99JH20130046

平安深圳企业年金集合计划

固定收益类

0

0.00

0.00

含权益类

1

495,681.39

-2.08

 

综合

1

495,681.39

-2.08

合计

——

——

固定收益类

7

1,205,474.81

1.51

含权益类

20

1,213,030.13

-2.33

注:1.样本为2016年1月1日以前正式运作的投资组合。

2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重;各组合收益率为单位净值增长率。